PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFRPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFRPX и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WFRPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.76%
6.72%
WFRPX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRPX:

0.20

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

WFRPX:

0.34

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

WFRPX:

1.05

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

WFRPX:

0.08

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

WFRPX:

0.48

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

WFRPX:

4.43%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

WFRPX:

10.64%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

WFRPX:

-42.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WFRPX:

-23.91%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, WFRPX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


WFRPX

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-6.76%

1 год

1.37%

5 лет

-5.33%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFRPX
Ранг риск-скорректированной доходности WFRPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFRPX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.201.62
Коэффициент Сортино WFRPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.342.20
Коэффициент Омега WFRPX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.051.30
Коэффициент Кальмара WFRPX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.082.46
Коэффициент Мартина WFRPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.4810.01
WFRPX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WFRPX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.20
1.62
WFRPX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WFRPX и ^GSPC

Максимальная просадка WFRPX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-23.91%
-2.13%
WFRPX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WFRPX и ^GSPC

Текущая волатильность для Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что WFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.43%
WFRPX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab